PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOR с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOR с XMHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOR (Vor Biopharma Inc.) is a stock, while XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Over the past 5 years, VOR returned -43.96%/yr vs 10.66%/yr for XMHQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOR и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOR показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.84%.

VOR

1 день
-4.09%
1 месяц
22.89%
6 месяцев
23.33%
С начала года
32.57%
1 год
-59.10%
3 года*
-33.13%
5 лет*
-43.96%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.46%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.07%
С начала года
10.84%
1 год
14.99%
3 года*
13.30%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOR и XMHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VOR
Vor Biopharma Inc.		32.57%-41.08%-50.67%-66.17%-42.77%-72.35%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.84%4.71%16.79%29.51%-12.42%13.32%

Correlation

The correlation between VOR and XMHQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vor Biopharma Inc.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с VOR:
VOR с VOOVOR с SCHDVOR с LCFYVOR с NKEVOR с VTSAXVOR с TCEHYVOR с VT
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

VOR vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOR
Ранг доходности на риск VOR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOR c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VORXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.97

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.51

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.70

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.96

-5.93

VOR vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOR и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOR и XMHQ

Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VORXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-58.19%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.92%

-8.85%

-77.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.48%

-24.56%

-70.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-25.47%

-73.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-1.29%

-97.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-9.24%

-79.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.99%

3.03%

+57.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и XMHQ

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VORXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.82%

3.33%

+20.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

11.31%

+47.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.14%

15.60%

+100.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.52%

20.66%

+95.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.28%

20.62%

+95.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и XMHQ

VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOR
Vor Biopharma Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VOR and XMHQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOR has higher volatility (23.82%) compared to XMHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs XMHQ's -58.19%.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOR и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор