PortfoliosLab logo
Сравнение VOR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOR и SCHD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VOR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.06%
35.28%
VOR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOR:

-0.59

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VOR:

-0.79

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VOR:

0.92

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VOR:

-0.61

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VOR:

-1.27

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VOR:

47.44%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VOR:

102.68%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VOR:

-98.99%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VOR:

-98.66%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VOR показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


VOR

С начала года

-34.48%

1 месяц

-14.13%

6 месяцев

4.20%

1 год

-58.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOR
Ранг риск-скорректированной доходности VOR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOR: -0.59
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VOR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOR: -0.79
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VOR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOR: 0.92
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VOR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOR: -0.61
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VOR, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOR: -1.27
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.23
VOR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и SCHD

VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOR
Vor Biopharma Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VOR и SCHD

Максимальная просадка VOR за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.66%
-11.33%
VOR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и SCHD

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
11.25%
VOR
SCHD