PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOR с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOR (Vor Biopharma Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, VOR returned -43.96%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOR показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

VOR

1 день
-4.09%
1 месяц
22.89%
6 месяцев
23.33%
С начала года
32.57%
1 год
-59.10%
3 года*
-33.13%
5 лет*
-43.96%
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOR и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
VOR
Vor Biopharma Inc.		32.57%-41.08%-50.67%-66.17%-42.77%-72.35%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%26.75%

Correlation

The correlation between VOR and SCHD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vor Biopharma Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VOR:
VOR с VOOVOR с LCFYVOR с NKEVOR с VTSAXVOR с TCEHYVOR с VTVOR с WMT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VOR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOR
Ранг доходности на риск VOR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VORSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.47

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.83

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.92

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

14.46

-15.43

VOR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOR и SCHD

Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VORSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-33.37%

-66.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.92%

-4.61%

-81.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.48%

-16.13%

-79.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-16.85%

-82.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

0.00%

-98.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-3.30%

-85.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.99%

1.89%

+59.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и SCHD

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VORSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.82%

4.10%

+19.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

8.05%

+51.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.14%

11.04%

+105.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.52%

14.40%

+102.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.28%

16.71%

+99.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и SCHD

VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VOR
Vor Biopharma Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOR and SCHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOR has higher volatility (23.82%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор