PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOR с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOR с NKE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vor Biopharma Inc. (VOR) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOR или NKE.

Корреляция

Корреляция между VOR и NKE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VOR и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.08%
-58.12%
VOR
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOR:

-0.60

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

VOR:

-0.86

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

VOR:

0.91

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

VOR:

-0.62

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

VOR:

-1.32

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

VOR:

46.85%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

VOR:

102.42%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

VOR:

-98.99%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

VOR:

-98.67%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOR:

$90.80M

NKE:

$86.32B

EPS

VOR:

-$1.70

NKE:

$3.01

Коэффициент P/S

VOR:

0.00

NKE:

1.81

Коэффициент P/B

VOR:

0.93

NKE:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

VOR:

$0.00

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOR:

-$900.00K

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

VOR:

-$87.14M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, VOR показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -23.47%.

VOR

С начала года

-35.14%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-57.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOR и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOR
Ранг риск-скорректированной доходности VOR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOR c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VOR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOR: -0.60
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино VOR, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOR: -0.86
NKE: -1.19
Коэффициент Омега VOR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOR: 0.91
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара VOR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOR: -0.62
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина VOR, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOR: -1.32
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа VOR на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOR и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.95
VOR
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и NKE

VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOR
Vor Biopharma Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VOR и NKE

Максимальная просадка VOR за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.67%
-65.96%
VOR
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и NKE

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 23.28%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.97%
23.28%
VOR
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOR и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию