Сравнение VOR с NKE
VOR (Vor Biopharma Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VOR returned -49.48%/yr vs -18.67%/yr for NKE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.16%.
VOR
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 57.93%
- 1 год
- 203.25%
- 3 года*
- -48.25%
- 5 лет*
- -49.48%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -30.16%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- -0.61%
Сравнение доходности по годам VOR и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 2.75% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -69.01% |
NKE NIKE, Inc. | -30.16% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 15.72% |
Correlation
The correlation between VOR and NKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
VOR:
$578.08M
NKE:
$64.86B
VOR:
-$53.66
NKE:
$1.52
VOR:
$0.00
NKE:
$46.52B
VOR:
-$23.00K
NKE:
$18.99B
VOR:
-$1.13B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. NKE — Ранг доходности на риск
VOR
NKE
Сравнение VOR c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOR | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.60 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.19 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOR | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.73 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.41 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок VOR и NKE
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -75.19% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -46.18% | -40.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.16% | -64.21% | -32.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -74.64% | -24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.76% | -73.24% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.70% | -20.90% | -67.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.44% | 23.33% | +36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и NKE
Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 9.55% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.85% | 29.22% | +43.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.45% | 38.14% | +133.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.42% | 35.81% | +80.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.84% | 32.25% | +84.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и NKE
VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.72% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and NKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (21.24%) compared to NKE (9.55%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs NKE's -75.19%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор