PortfoliosLab logo
Сравнение VOR с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOR и VT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VOR и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.60%
33.95%
VOR
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOR:

-0.74

VT:

0.55

Коэф-т Сортино

VOR:

-1.62

VT:

0.94

Коэф-т Омега

VOR:

0.77

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

VOR:

-0.92

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

VOR:

-1.87

VT:

2.74

Индекс Язвы

VOR:

48.97%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

VOR:

124.49%

VT:

17.61%

Макс. просадка

VOR:

-99.72%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

VOR:

-99.72%

VT:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, VOR показывает доходность -86.37%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 1.45%.


VOR

С начала года

-86.37%

1 месяц

-73.82%

6 месяцев

-84.21%

1 год

-91.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

1.45%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

-1.10%

1 год

9.70%

5 лет

13.50%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOR и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOR
Ранг риск-скорректированной доходности VOR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOR c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VOR на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.74
0.55
VOR
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и VT

VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOR
Vor Biopharma Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.90%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VOR и VT

Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.72%
-3.87%
VOR
VT

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и VT

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 122.68% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
122.68%
5.59%
VOR
VT