PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOR с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOR и VT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VOR с VT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOR или VT.

Доходность

Сравнение доходности VOR и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOR:

-0.71

VT:

0.72

Коэф-т Сортино

VOR:

-1.42

VT:

1.12

Коэф-т Омега

VOR:

0.80

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

VOR:

-0.90

VT:

0.78

Коэф-т Мартина

VOR:

-1.89

VT:

3.40

Индекс Язвы

VOR:

47.58%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

VOR:

125.88%

VT:

17.86%

Макс. просадка

VOR:

-99.72%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

VOR:

-99.68%

VT:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, VOR показывает доходность -84.37%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.80%.

VOR

С начала года

-84.37%

1 месяц

-75.90%

6 месяцев

-78.31%

1 год

-88.84%

3 года

-65.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

5.80%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

3.34%

1 год

12.79%

3 года

12.02%

5 лет

13.52%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vor Biopharma Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOR и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOR
Ранг риск-скорректированной доходности VOR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOR c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и VT

VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOR
Vor Biopharma Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VOR и VT

Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и VT

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 122.16% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...