PortfoliosLab logo
Сравнение VOR с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOR и VTSAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VOR и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.60%
44.96%
VOR
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOR:

-0.74

VTSAX:

0.51

Коэф-т Сортино

VOR:

-1.62

VTSAX:

0.84

Коэф-т Омега

VOR:

0.77

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VOR:

-0.92

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VOR:

-1.87

VTSAX:

1.98

Индекс Язвы

VOR:

48.97%

VTSAX:

5.05%

Дневная вол-ть

VOR:

124.49%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

VOR:

-99.72%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VOR:

-99.72%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, VOR показывает доходность -86.37%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.66%.


VOR

С начала года

-86.37%

1 месяц

-73.82%

6 месяцев

-84.21%

1 год

-91.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.34%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOR и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOR
Ранг риск-скорректированной доходности VOR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOR c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VOR на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOR и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.74
0.48
VOR
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOR и VTSAX

VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOR
Vor Biopharma Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VOR и VTSAX

Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.72%
-7.91%
VOR
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VOR и VTSAX

Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 122.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
122.68%
6.86%
VOR
VTSAX