Сравнение VOR с TCEHY
VOR (Vor Biopharma Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, VOR returned -43.96%/yr vs -0.70%/yr for TCEHY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -19.03%.
VOR
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 22.89%
- 6 месяцев
- 23.33%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- -59.10%
- 3 года*
- -33.13%
- 5 лет*
- -43.96%
- 10 лет*
- —
TCEHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -22.69%
- С начала года
- -19.03%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам VOR и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 32.57% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.03% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -38.72% |
Correlation
The correlation between VOR and TCEHY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
VOR:
$118.85M
TCEHY:
$551.81B
VOR:
-$44.48
TCEHY:
CN¥25.31
VOR:
$0.00
TCEHY:
CN¥763.32B
VOR:
-$23.00K
TCEHY:
CN¥422.60B
VOR:
-$1.13B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
VOR
TCEHY
Сравнение VOR c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOR | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.17 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.32 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOR и TCEHY
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -73.17% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.92% | -38.23% | -47.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.48% | -38.23% | -57.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -62.90% | -36.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -30.19% | -68.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.85% | -19.80% | -69.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.99% | 20.11% | +40.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и TCEHY
Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 11.29% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 25.81% | +33.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.14% | 32.45% | +83.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.52% | 43.29% | +73.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.28% | 38.90% | +77.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и TCEHY
VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and TCEHY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (23.82%) compared to TCEHY (11.29%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs TCEHY's -73.17%.
TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор