Сравнение VOR с TCEHY
VOR (Vor Biopharma Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, VOR returned -48.84%/yr vs -3.81%/yr for TCEHY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -23.11%.
VOR
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 71.91%
- 1 год
- 213.07%
- 3 года*
- -47.61%
- 5 лет*
- -48.84%
- 10 лет*
- —
TCEHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам VOR и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.48% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -69.01% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -23.11% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -38.73% |
Correlation
The correlation between VOR and TCEHY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
VOR:
$615.93M
TCEHY:
$533.69B
VOR:
-$53.66
TCEHY:
$25.30
VOR:
$0.00
TCEHY:
$763.32B
VOR:
-$23.00K
TCEHY:
$422.60B
VOR:
-$1.13B
TCEHY:
$324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
VOR
TCEHY
Сравнение VOR c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOR | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.29 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -0.63 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOR | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.34 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.65 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок VOR и TCEHY
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -73.17% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -36.75% | -50.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.16% | -36.75% | -60.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -66.67% | -32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -33.71% | -64.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.70% | -19.66% | -69.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.62% | 16.68% | +42.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и TCEHY
Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 12.73% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.04% | 24.43% | +48.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.43% | 30.75% | +140.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.45% | 43.23% | +73.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.83% | 38.83% | +78.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и TCEHY
VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.16% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and TCEHY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (21.54%) compared to TCEHY (12.73%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs TCEHY's -73.17%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор