Сравнение VOOV с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
VOOV и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOV и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.46% соответственно.
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и MOAT
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
VOOV vs. MOAT — Ранг доходности на риск
VOOV
MOAT
Сравнение VOOV c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOV | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.59 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.83 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.12 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VOOV и MOAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и MOAT
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и MOAT
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -33.31% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.30% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -23.96% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -33.31% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -10.42% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.80% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.55% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и MOAT
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOV | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.78% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.10% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 19.76% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 18.09% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.71% | -1.75% |