PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOV returned 11.82%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.82% против 15.54% соответственно.

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between VOOV and IVV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VOOV and IVV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOV и IVV

Секторы
VOOV
IVV

Технологии

19.0%
35.6%

Финансовые услуги

15.0%
11.8%

Здравоохранение

11.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Промышленность

11.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.9%

Энергетика

7.6%
3.5%

Коммунальные услуги

4.6%
2.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.2%

Технологии

VOOV
19.0%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
IVV
11.8%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
IVV
8.5%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
IVV
10.1%

Промышленность

VOOV
11.0%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
IVV
4.9%

Энергетика

VOOV
7.6%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
IVV
2.4%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
IVV
1.8%

Недвижимость

VOOV
3.4%
IVV
1.9%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
IVV
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VOOV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.39

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.25

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.17

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.71

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VOOV и IVV

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-55.25%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.89%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-18.75%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-24.53%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-33.90%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.76%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-10.78%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и IVV

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.01%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.87%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

8.90%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

11.80%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.88%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.05%

-1.10%

Сравнение комиссий VOOV и IVV

VOOV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и IVV

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and IVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to VOOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 11.82% for VOOV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

VOOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.06% for IVV.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. VOOV tracks S&P 500 Value Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор