Сравнение VOOV с FDETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).
VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VOOV и FDETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOV и FDETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции VOOV уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 11.36% против 15.03% соответственно.
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и FDETX
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDETX в 0.56%.
Доходность на риск
VOOV vs. FDETX — Ранг доходности на риск
VOOV
FDETX
Сравнение VOOV c FDETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOV | FDETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.14 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.29 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 10.41 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOV | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.52 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VOOV и FDETX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и FDETX
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FDETX в 10.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и FDETX
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и FDETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOV | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -66.86% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.42% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -21.72% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -36.61% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.71% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -11.26% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.73% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и FDETX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOV | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.73% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.07% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 18.62% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.62% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.85% | -1.89% |