PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOOV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

VOOV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VOOV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOOV и CSTK

2026 (YTD)2025
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%16.56%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий VOOV и CSTK

VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

VOOV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.82

-1.09

Корреляция

Корреляция между VOOV и CSTK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и CSTK

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOOV и CSTK

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-8.87%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-6.43%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-1.28%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.68%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

11.68%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

11.68%

+5.28%