Сравнение VOOG с VFIFX
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VOOG returned 17.71%/yr vs 11.48%/yr for VFIFX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и VFIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 17.71% против 11.48% соответственно.
VOOG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 17.71%
- Всё время*
- 16.95%
VFIFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.48%
- Всё время*
- 8.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $115.42M | $109.72M | $129.43M |
Сравнение доходности по годам VOOG и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 14.84% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 13.19% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Correlation
The correlation between VOOG and VFIFX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between VOOG and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
VOOG
VFIFX
Сравнение VOOG c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOG | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.66 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 11.07 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOG и VFIFX
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VFIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -51.68% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -8.87% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -14.54% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -25.40% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -31.36% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.84% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.13% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и VFIFX
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 3.99% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 10.55% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 12.59% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 14.37% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 15.10% | +5.80% |
Сравнение комиссий VOOG и VFIFX
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и VFIFX
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFIFX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.85% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.44% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VOOG and VFIFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (6.65%) compared to VFIFX (3.99%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs VFIFX's -51.68%.
VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и VFIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор