Сравнение VOOG с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VOOG и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOG и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -0.46% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 15.90% против 10.68% соответственно.
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
VFIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и VFIFX
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOOG vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
VOOG
VFIFX
Сравнение VOOG c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.03 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.05 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 9.22 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VOOG и VFIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и VFIFX
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VFIFX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и VFIFX
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOG | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -51.68% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -8.87% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -25.40% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -31.36% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -5.55% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.93% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.34% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и VFIFX
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOG | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.43% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 8.95% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 15.01% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.12% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 15.07% | +5.58% |