PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с SWPPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 15.41%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 17.86% против 15.41% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-0.57%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
23.75%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between VOOG and SWPPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VOOG and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и SWPPX

Секторы
VOOG
SWPPX

Технологии

49.4%
35.6%

Коммуникационные услуги

18.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Финансовые услуги

8.8%
11.8%

Промышленность

6.2%
8.3%

Здравоохранение

5.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.9%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Энергетика

0.1%
3.5%

Технологии

VOOG
49.4%
SWPPX
35.6%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
SWPPX
11.2%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
SWPPX
10.1%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
SWPPX
11.8%

Промышленность

VOOG
6.2%
SWPPX
8.3%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
SWPPX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
SWPPX
4.9%

Недвижимость

VOOG
0.6%
SWPPX
1.9%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
SWPPX
2.4%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
SWPPX
1.8%

Энергетика

VOOG
0.1%
SWPPX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

VOOG vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.96

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.66

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.74

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

12.42

-4.30

VOOG vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и SWPPX

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-55.06%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.89%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-18.74%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-24.51%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-33.80%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.81%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.94%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.96%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и SWPPX

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.47%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

9.73%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.40%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

17.01%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

18.26%

+2.52%

Сравнение комиссий VOOG и SWPPX

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и SWPPX

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SWPPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VOOG and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор