Сравнение VOOG с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VOOG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOG и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.86% против 11.42% соответственно.
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и SPYV
VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOOG vs. SPYV — Ранг доходности на риск
VOOG
SPYV
Сравнение VOOG c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.27 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.08 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.09 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VOOG и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и SPYV
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и SPYV
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -58.45% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.03% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -17.89% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -36.89% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -4.43% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.77% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.56% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и SPYV
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.79% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 7.76% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 15.52% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 14.43% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.96% | +3.69% |