PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOG returned 16.01%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%5.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between VOOG and QQQM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.97

The correlation between VOOG and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и QQQM

Секторы
VOOG
QQQM

Технологии

49.4%
53.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Финансовые услуги

8.8%
0.2%

Промышленность

6.2%
2.8%

Здравоохранение

5.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.7%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Энергетика

0.1%
0.6%

Технологии

VOOG
49.4%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
QQQM
0.2%

Промышленность

VOOG
6.2%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
QQQM
7.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
QQQM
1.1%

Энергетика

VOOG
0.1%
QQQM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

VOOG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.58

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.38

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.43

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

13.15

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VOOG и QQQM

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-35.04%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.96%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-22.70%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-35.04%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.75%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.24%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.11%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и QQQM

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.31% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.51%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.06%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.91%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

22.23%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

22.11%

-1.39%

Сравнение комиссий VOOG и QQQM

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и QQQM

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VOOG and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 16.01% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.42% for QQQM.

VOOG is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор