PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с GBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с GBDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 6.73%/yr for GBDC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 17.86% против 6.73% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

GBDC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-2.64%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.81%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и GBDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		0.68%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%21.09%-2.20%6.27%

Correlation

The correlation between VOOG and GBDC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Golub Capital BDC, Inc.

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с CGBDGBDC с MFICGBDC с KMIGBDC с SPY

Доходность на риск

VOOG vs. GBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGGBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.14

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.06

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.15

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

-0.31

+8.42

VOOG vs. GBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GBDC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и GBDC

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и GBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGGBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-47.30%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-18.20%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-18.20%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-19.28%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-47.30%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.79%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.13%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

8.56%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и GBDC

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGGBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.60%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

15.83%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.15%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

17.19%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.56%

-0.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и GBDC

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GBDC в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		11.29%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and GBDC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to GBDC (5.60%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs GBDC's -47.30%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и GBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор