Сравнение VOO с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и VVIAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 14.33% против 11.88% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.33%
VVIAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам VOO и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.12% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.72% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Корреляция
Корреляция между VOO и VVIAX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий VOO и VVIAX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
VOO
VVIAX
Сравнение VOO c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.09 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.56 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 6.61 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.09 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.40 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VVIAX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -59.32% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -6.36% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -17.14% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -36.80% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.44% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -9.67% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.54% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VVIAX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.64% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 7.69% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.84% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.91% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.74% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VVIAX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |