PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VTWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VTWIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VOO и VTWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTWIX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VTWIX по среднегодовой доходности: 14.19% против 11.65% соответственно.

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%

VTWIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.24%
1 год
26.26%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VTWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		-1.00%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%

Корреляция

Корреляция между VOO и VTWIX составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий VOO и VTWIX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTWIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с SPYVTWIX с FZILXVTWIX с PHG

Доходность на риск

VOO vs. VTWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VTWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVTWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.27

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.85

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.88

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

8.50

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. VTWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWIX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VTWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVTWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VOO и VTWIX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VTWIX в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVTWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-50.16%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.64%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.39%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-34.20%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.16%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.02%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VTWIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVTWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.87%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.79%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.79%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.65%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.72%

+1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VTWIX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTWIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.80%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%