PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWIX с PHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWIX и PHG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VTWIX с PHG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG).

VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWIX или PHG.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и PHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWIX:

0.80

PHG:

-0.36

Коэф-т Сортино

VTWIX:

1.11

PHG:

-0.28

Коэф-т Омега

VTWIX:

1.16

PHG:

0.96

Коэф-т Кальмара

VTWIX:

0.76

PHG:

-0.22

Коэф-т Мартина

VTWIX:

3.31

PHG:

-0.76

Индекс Язвы

VTWIX:

3.77%

PHG:

16.73%

Дневная вол-ть

VTWIX:

17.44%

PHG:

35.38%

Макс. просадка

VTWIX:

-49.82%

PHG:

-79.52%

Текущая просадка

VTWIX:

-0.42%

PHG:

-55.02%

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у PHG с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции PHG по среднегодовой доходности: 9.25% против 1.63% соответственно.

VTWIX

С начала года

5.43%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.84%

3 года

12.01%

5 лет

13.30%

10 лет

9.25%

PHG

С начала года

-5.67%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-12.70%

3 года

-0.16%

5 лет

-9.21%

10 лет

1.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Koninklijke Philips N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWIX и PHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWIX c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PHG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и PHG

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PHG в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%2.46%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.85%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и PHG

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -49.82%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и PHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и PHG

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 3.75%, в то время как у Koninklijke Philips N.V. (PHG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...