PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. VOO is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.43%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%14.48%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between VOO and VMRXX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов VOO и VMRXX

Секторы
VOO
VMRXX

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.7%
VMRXX

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
VMRXX
17.8%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
VMRXX

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
VMRXX

-

Промышленность

VOO
8.3%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
VMRXX

-

Энергетика

VOO
3.5%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
VMRXX

-

Недвижимость

VOO
1.9%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

VOO vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.67

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

—

—

VOO vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и VMRXX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

0.00%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

0.00%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

0.00%

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

0.00%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

0.00%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.00%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VMRXX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.30%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

0.79%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

1.12%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

1.02%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

1.02%

+17.01%

Сравнение комиссий VOO и VMRXX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VMRXX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and VMRXX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор