PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMRXX с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMRXX и VGSH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VMRXX с VGSH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VMRXX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMRXX или VGSH.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMRXX:

3.61

VGSH:

3.46

Индекс Язвы

VMRXX:

0.00%

VGSH:

0.36%

Дневная вол-ть

VMRXX:

1.36%

VGSH:

1.69%

Макс. просадка

VMRXX:

0.00%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VMRXX:

0.00%

VGSH:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, VMRXX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции VMRXX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.50% соответственно.

VMRXX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

4.90%

3 года

4.43%

5 лет

2.67%

10 лет

1.86%

VGSH

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.81%

3 года

2.99%

5 лет

1.18%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий VMRXX и VGSH

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMRXX и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMRXX
VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMRXX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и VGSH

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VGSH в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		4.77%5.12%4.99%1.55%0.02%0.57%2.27%1.82%0.61%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.17%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и VGSH

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и VGSH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и VGSH

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...