PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMRXX с VUSXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMRXX с VUSXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) are both Money Market funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VMRXX returned 3.09%/yr vs 1.62%/yr for VUSXX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VMRXX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VUSXX.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и VUSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMRXX показывает доходность 1.80%, а VUSXX немного выше – 1.82%.

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.49%
С начала года
1.80%
1 год
3.54%
3 года*
4.24%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
Всё время*
2.97%

VUSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.50%
С начала года
1.82%
1 год
3.55%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VMRXX

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VUSXX

Vanguard Treasury Money Market Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VMRXX и VUSXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.80%4.25%4.84%4.65%0.00%0.01%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		1.82%4.25%1.65%0.43%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between VMRXX and VUSXX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.73

Over the past year, VMRXX and VUSXX have become more correlated (1.00) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Vanguard Treasury Money Market Fund

Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFRVMRXX с SGOV
Часто сравнивают с VUSXX:
VUSXX с VMFXXVUSXX с SGOVVUSXX с VBILVUSXX с VGSHVUSXX с USFRVUSXX с VOOVUSXX с TFLO

Доходность на риск

Сравнение VMRXX c VUSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMRXXVUSXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
3.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

—

—

VMRXX vs. VUSXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSXX равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и VUSXX

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и VUSXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMRXXVUSXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

0.00%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

0.00%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

0.00%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и VUSXX

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMRXXVUSXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

0.66%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

1.05%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

0.76%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

0.74%

+0.33%

Сравнение комиссий VMRXX и VUSXX

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSXX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и VUSXX

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что сопоставимо с доходностью VUSXX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.47%4.15%4.71%4.54%0.00%0.01%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		3.49%4.15%1.63%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VMRXX and VUSXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUSXX has higher volatility (0.00%) compared to VMRXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs VUSXX's 0.00%.

VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMRXX и VUSXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор