PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMRXX с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMRXX и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VMRXX с USFR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

VMRXX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMRXX или USFR.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMRXX:

3.61

USFR:

14.93

Индекс Язвы

VMRXX:

0.00%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

VMRXX:

1.36%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

VMRXX:

0.00%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

VMRXX:

0.00%

USFR:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMRXX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VMRXX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.99% соответственно.

VMRXX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

4.43%

3 года

4.43%

5 лет

2.67%

10 лет

1.86%

USFR

С начала года

1.75%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.20%

1 год

4.70%

3 года

4.65%

5 лет

2.86%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий VMRXX и USFR

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMRXX и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMRXX
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMRXX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.61, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и USFR

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности USFR в 4.68%

TTM202420232022202120202019201820172016
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		4.32%5.12%4.99%1.55%0.02%0.57%2.27%1.82%0.61%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.68%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и USFR

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и USFR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и USFR

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...