Сравнение VMRXX с SWVXX

С начала года, VMRXX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMRXX имеют среднегодовую доходность 1.80%, а акции SWVXX немного отстают с 1.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.