Сравнение VMRXX с SWVXX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMRXX показывает доходность 0.59%, а SWVXX немного ниже – 0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VMRXX и SWVXX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SWVXX в 3.61%

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и SWVXX.

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.