PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VHYAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.93%/yr vs 11.56%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

VHYAX

1 день
0.81%
1 месяц
2.98%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.32%
1 год
25.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%20.38%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VOO and VHYAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between VOO and VHYAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и VHYAX

Секторы
VOO
VHYAX

Технологии

35.6%
17.7%

Финансовые услуги

11.6%
20.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.7%

Здравоохранение

8.5%
12.2%

Промышленность

8.0%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.1%

Энергетика

3.5%
9.8%

Коммунальные услуги

2.8%
5.7%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

VOO
35.6%
VHYAX
17.7%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
VHYAX
20.5%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
VHYAX
3.5%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
VHYAX
6.7%

Здравоохранение

VOO
8.5%
VHYAX
12.2%

Промышленность

VOO
8.0%
VHYAX
12.1%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
VHYAX
8.1%

Энергетика

VOO
3.5%
VHYAX
9.8%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
VHYAX
5.7%

Недвижимость

VOO
1.9%
VHYAX
0.0%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
VHYAX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с SPYVHYAX с VDADX

Доходность на риск

VOO vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.35

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.34

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.67

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

13.79

+0.46

VOO vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и VHYAX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-35.14%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.75%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-14.42%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-15.87%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.45%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.76%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VHYAX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.38%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.87%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

10.53%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.03%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.95%

+0.10%

Сравнение комиссий VOO и VHYAX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VHYAX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and VHYAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.61%) compared to VHYAX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор