PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.62%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

VHYAX

1 день
1.21%
1 месяц
3.83%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.47%
1 год
26.66%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.92%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%21.40%

Correlation

The correlation between VHYAX and SPY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between VHYAX and SPY shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHYAX и SPY

Секторы
VHYAX
SPY

Финансовые услуги

20.5%
11.8%

Технологии

17.7%
35.9%

Здравоохранение

12.2%
8.4%

Промышленность

12.1%
7.8%

Энергетика

9.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.3%

Коммунальные услуги

5.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.3%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Финансовые услуги

VHYAX
20.5%
SPY
11.8%

Технологии

VHYAX
17.7%
SPY
35.9%

Здравоохранение

VHYAX
12.2%
SPY
8.4%

Промышленность

VHYAX
12.1%
SPY
7.8%

Энергетика

VHYAX
9.8%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.7%
SPY
10.3%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.5%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.5%
SPY
1.8%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с VDADX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VHYAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.38

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.24

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.16

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

14.72

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и SPY

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-55.19%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.88%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-18.76%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-24.50%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-9.05%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и SPY

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.93% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.84%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.90%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

11.83%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.05%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

17.94%

+0.03%

Сравнение комиссий VHYAX и SPY

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и SPY

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.16%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and SPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHYAX has higher volatility (2.93%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs SPY's -55.19%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор