PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VCE.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 12.07%/yr for VCE.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOO торгуется в USD, в то время как VCE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 9.08%, а VCE.TO немного ниже – 8.71%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VCE.TO по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.07% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

VCE.TO

1 день
0.52%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.54%
3 года*
20.85%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		8.71%32.50%12.02%15.07%-10.80%28.69%6.71%28.35%-14.97%16.75%

Correlation

The correlation between VOO and VCE.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.59

The correlation between VOO and VCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и VCE.TO

Секторы
VOO
VCE.TO

Технологии

35.6%
8.2%

Финансовые услуги

11.6%
37.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.4%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.9%

Энергетика

3.5%
18.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
15.4%

Технологии

VOO
35.6%
VCE.TO
8.2%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
VCE.TO
37.4%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
VCE.TO
1.5%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
VCE.TO
3.4%

Здравоохранение

VOO
8.5%
VCE.TO

-

Промышленность

VOO
8.0%
VCE.TO
10.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
VCE.TO
2.9%

Энергетика

VOO
3.5%
VCE.TO
18.4%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
VCE.TO
1.9%

Недвижимость

VOO
1.9%
VCE.TO
0.2%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
VCE.TO
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VCN.TOVCE.TO с VDY.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Доходность на риск

VOO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOVCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.99

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.68

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.14

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

13.42

-1.00

VOO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и VCE.TO

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-41.42%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.54%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-12.60%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-23.74%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-41.42%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.11%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.42%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.99%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VCE.TO

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеют волатильность 4.34% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.27%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.76%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.45%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.51%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.48%

+1.55%

Сравнение комиссий VOO и VCE.TO

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VCE.TO

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VCE.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.17%2.46%2.89%3.22%3.27%2.66%2.99%3.06%3.27%2.62%2.69%3.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and VCE.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VCE.TO.

VOO is categorized as S&P 500, while VCE.TO is Canada Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.06% for VCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и VCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор