Сравнение VCE.TO с XIC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).
VCE.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCE.TO или XIC.TO.
Основные характеристики
| VCE.TO | XIC.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.48% | 21.48% |
| Дох-ть за 1 год | 31.54% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 9.12% | 7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 11.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.11% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 23.52 | 22.37 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 9.97% | 10.22% |
| Макс. просадка | -35.92% | -48.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCE.TO и XIC.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и XIC.TO
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCE.TO на уровне 21.48% и XIC.TO на уровне 21.48%. За последние 10 лет акции VCE.TO превзошли акции XIC.TO по среднегодовой доходности: 9.11% против 8.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCE.TO и XIC.TO
И VCE.TO, и XIC.TO имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCE.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XIC.TO в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.80% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% | 2.59% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и XIC.TO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и XIC.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и XIC.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеют волатильность 2.95% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.