Сравнение VCE.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VCE.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCE.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| VCE.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.89% | 27.67% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 8.46% | 12.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.94% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 20.37 | 22.93 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 9.91% | 10.77% |
| Макс. просадка | -35.92% | -27.43% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между VCE.TO и VFV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и VFV.TO
С начала года, VCE.TO показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции VCE.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 8.94% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCE.TO и VFV.TO
VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCE.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.86% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и VFV.TO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.