Сравнение VCE.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
VCE.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCE.TO или ZCN.TO.
Основные характеристики
| VCE.TO | ZCN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.48% | 21.53% |
| Дох-ть за 1 год | 31.54% | 31.10% |
| Дох-ть за 3 года | 9.12% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 11.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.11% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 23.52 | 22.35 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 9.97% | 10.24% |
| Макс. просадка | -35.92% | -37.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCE.TO и ZCN.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и ZCN.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCE.TO показывает доходность 21.48%, а ZCN.TO немного выше – 21.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCE.TO имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции ZCN.TO немного отстают с 8.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCE.TO и ZCN.TO
И VCE.TO, и ZCN.TO имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCE.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZCN.TO в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.80% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.77% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и ZCN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и ZCN.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 2.95% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.