Сравнение VCE.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VCE.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCE.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| VCE.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.61% | 21.36% |
| Дох-ть за 1 год | 31.32% | 30.37% |
| Дох-ть за 3 года | 8.98% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 12.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.40 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 23.95 | 17.93 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 9.99% | 9.29% |
| Макс. просадка | -35.92% | -39.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между VCE.TO и VDY.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и VDY.TO
С начала года, VCE.TO показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 21.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCE.TO имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VDY.TO немного отстают с 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCE.TO и VDY.TO
VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCE.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VDY.TO в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.77% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.31% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и VDY.TO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и VDY.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.