PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с TOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с TOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 13.63%/yr for TOK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for TOK.

Доходность

Сравнение доходности VOO и TOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у TOK с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции TOK по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.63% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

TOK

1 день
0.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.29%
1 год
24.16%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и TOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		8.52%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%

Correlation

The correlation between VOO and TOK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between VOO and TOK shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и TOK

Секторы
VOO
TOK

Технологии

35.6%
31.4%

Финансовые услуги

11.6%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

VOO
35.6%
TOK
31.4%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
TOK
14.9%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
TOK
9.1%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
TOK
9.1%

Здравоохранение

VOO
8.5%
TOK
8.8%

Промышленность

VOO
8.0%
TOK
10.1%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
TOK
5.1%

Энергетика

VOO
3.5%
TOK
4.0%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
TOK
2.5%

Недвижимость

VOO
1.9%
TOK
1.7%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
TOK
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с TOK:
TOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с URTHTOK с QQQTOK с VYMTOK с USRT

Доходность на риск

VOO vs. TOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c TOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOTOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.84

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.56

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.51

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

11.28

+1.14

VOO vs. TOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и TOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и TOK

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки TOK в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и TOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOTOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-56.18%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.07%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-16.23%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.86%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-34.82%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.90%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.51%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и TOK

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеют волатильность 4.34% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOTOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.34%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.96%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.40%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.99%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.16%

+0.87%

Сравнение комиссий VOO и TOK

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и TOK

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TOK в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.27%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VOO and TOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOK has higher volatility (4.34%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs TOK's -56.18%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 13.63% for TOK. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while TOK is Large Cap Growth Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while TOK tracks MSCI Kokusai Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.25% for TOK.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и TOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор