Сравнение TOK с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
TOK и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOK или USRT.
Основные характеристики
| TOK | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 15.73% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 27.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 5.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 18.53% |
| Макс. просадка | -56.18% | -69.89% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между TOK и USRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOK и USRT
С начала года, TOK показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и USRT
TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOK c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и USRT
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности USRT в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.74% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% | 2.64% | 2.38% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.76% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и USRT
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и USRT
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.