Сравнение TOK с USRT

С начала года, TOK показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 12.42% против 5.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TOK и USRT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности USRT в 2.87%

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и USRT.

iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.