PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с RDIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 11.04%/yr for RDIV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности VOO и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.04% соответственно.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

RDIV

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.73%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		14.73%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between VOO and RDIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VOO and RDIV has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOO и RDIV

Секторы
VOO
RDIV

Технологии

35.6%
6.2%

Финансовые услуги

11.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.0%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
14.6%

Энергетика

3.5%
17.3%

Коммунальные услуги

2.8%
6.2%

Недвижимость

1.9%
7.3%

Сырьевые материалы

1.8%
0.5%

Технологии

VOO
35.6%
RDIV
6.2%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
RDIV
17.8%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
RDIV
8.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
RDIV
15.0%

Здравоохранение

VOO
8.5%
RDIV
6.8%

Промышленность

VOO
8.0%
RDIV

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
RDIV
14.6%

Энергетика

VOO
3.5%
RDIV
17.3%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
RDIV
6.2%

Недвижимость

VOO
1.9%
RDIV
7.3%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
RDIV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIGRDIV с SPY

Доходность на риск

VOO vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOORDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.26

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.33

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.18

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

18.36

-4.11

VOO vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и RDIV

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOORDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-49.97%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.84%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-17.91%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.89%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-49.97%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.73%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.85%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и RDIV

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOORDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.07%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.83%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

13.26%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.56%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

21.90%

-3.85%

Сравнение комиссий VOO и RDIV

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и RDIV

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RDIV в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.57%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and RDIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.61%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.72% vs 11.04% for RDIV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.72% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.03% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while RDIV is Mid Cap Value Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.39% for RDIV.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор