PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с NGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с NGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и NGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-31.51%148.86%16.28%-77.00%-6.00%

Correlation

The correlation between VOO and NGD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

New Gold Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY

Доходность на риск

VOO vs. NGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOONGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

—

—

VOO vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и NGD

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOONGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и NGD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOONGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и NGD

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and NGD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и NGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор