PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGD с AGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGD с AGI

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Alamos Gold Inc. (AGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGD или AGI.

Корреляция

Корреляция между NGD и AGI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NGD и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.26%
668.41%
NGD
AGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

2.58

AGI:

2.95

Коэф-т Сортино

NGD:

3.25

AGI:

3.50

Коэф-т Омега

NGD:

1.37

AGI:

1.46

Коэф-т Кальмара

NGD:

1.55

AGI:

2.53

Коэф-т Мартина

NGD:

14.58

AGI:

14.80

Индекс Язвы

NGD:

9.78%

AGI:

6.55%

Дневная вол-ть

NGD:

55.00%

AGI:

32.91%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

AGI:

-88.13%

Текущая просадка

NGD:

-79.29%

AGI:

-3.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD:

$2.30B

AGI:

$9.37B

EPS

NGD:

$0.02

AGI:

$0.60

Цена/прибыль

NGD:

145.50

AGI:

37.17

PEG коэффициент

NGD:

-2.09

AGI:

-2.50

Общая выручка (12 мес.)

NGD:

$654.90M

AGI:

$969.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD:

$131.60M

AGI:

$408.03M

EBITDA (12 мес.)

NGD:

$217.95M

AGI:

$521.44M

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции NGD уступали акциям AGI по среднегодовой доходности: -2.24% против 15.41% соответственно.

NGD

С начала года

17.34%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

13.67%

1 год

148.72%

5 лет

30.89%

10 лет

-2.24%

AGI

С начала года

20.93%

1 месяц

14.95%

6 месяцев

16.57%

1 год

91.26%

5 лет

31.39%

10 лет

15.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и AGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD
Ранг риск-скорректированной доходности NGD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGD c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.582.95
Коэффициент Сортино NGD, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.253.50
Коэффициент Омега NGD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.46
Коэффициент Кальмара NGD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.552.53
Коэффициент Мартина NGD, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.5814.80
NGD
AGI

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.58
2.95
NGD
AGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и AGI

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGI
Alamos Gold Inc.		0.45%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%

Просадки

Сравнение просадок NGD и AGI

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и AGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-79.29%
-3.38%
NGD
AGI

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и AGI

New Gold Inc. (NGD) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что NGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.78%
8.42%
NGD
AGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab