Сравнение NGD с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NGD с ASM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGD или ASM.

Корреляция

Корреляция между NGD и ASM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NGD и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGD

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

2.01

ASM:

2.15

Коэф-т Сортино

NGD:

2.61

ASM:

2.83

Коэф-т Омега

NGD:

1.32

ASM:

1.32

Коэф-т Кальмара

NGD:

1.27

ASM:

2.03

Коэф-т Мартина

NGD:

10.77

ASM:

9.54

Индекс Язвы

NGD:

10.37%

ASM:

17.47%

Дневная вол-ть

NGD:

55.49%

ASM:

77.59%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

NGD:

-74.09%

ASM:

-48.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD:

$2.89B

ASM:

$283.67M

EPS

NGD:

$0.14

ASM:

$0.06

Коэффициент P/E

NGD:

26.00

ASM:

33.50

Коэффициент PEG

NGD:

-2.09

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

NGD:

3.12

ASM:

4.29

Коэффициент P/B

NGD:

2.74

ASM:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

NGD:

$725.86M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD:

$204.19M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

NGD:

$322.16M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 46.77%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 128.15%. За последние 10 лет акции NGD уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 0.69% против 4.07% соответственно.

NGD

С начала года

46.77%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

20.13%

1 год

108.00%

5 лет

39.60%

10 лет

0.69%

ASM

С начала года

128.15%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

47.79%

1 год

172.32%

5 лет

37.53%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGD c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NGD: 2.01

ASM: 2.15

Коэффициент Сортино

NGD: 2.61

ASM: 2.83

Коэффициент Омега

NGD: 1.32

ASM: 1.32

Коэффициент Кальмара

NGD: 1.27

ASM: 2.03

Коэффициент Мартина

NGD: 10.77

ASM: 9.54

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGD

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и ASM

Ни NGD, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGD и ASM

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGD

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и ASM

Текущая волатильность для New Gold Inc. (NGD) составляет 22.23%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 29.21%. Это указывает на то, что NGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGD

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGD с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGD и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и ASM

NGD

ASM

Сравнение NGD c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и ASM

Просадки

Сравнение просадок NGD и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество