Сравнение FYT с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
FYT и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYT и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYT и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.14% соответственно.
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и RWJ
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
FYT vs. RWJ — Ранг доходности на риск
FYT
RWJ
Сравнение FYT c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYT | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.59 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.68 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYT | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FYT и RWJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и RWJ
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и RWJ
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYT | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -55.97% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -16.11% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -29.29% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -51.33% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -7.38% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -9.31% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.52% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и RWJ
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYT | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.11% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 13.97% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 25.39% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.88% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 26.16% | -0.18% |