Сравнение FYT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FYT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYT или VTI.
Основные характеристики
| FYT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.23% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 27.78% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.78% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 12.05% |
| Макс. просадка | -50.48% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.91% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между FYT и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FYT и VTI
С начала года, FYT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.78% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и VTI
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и VTI
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.53% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% | 0.85% | 0.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и VTI
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и VTI
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.