PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.75%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYT charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FYT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.83% соответственно.

FYT

1 день
-1.00%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
16.32%
С начала года
29.62%
1 год
42.59%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.75%
Всё время*
10.10%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYT

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
$1.60M$941.08K$848.47K

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам FYT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		29.62%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FYT and VTI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.73

The correlation between FYT and VTI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYT и VTI

Секторы
FYT
VTI

Финансовые услуги

27.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Промышленность

12.2%
10.2%

Недвижимость

10.3%
2.3%

Технологии

8.0%
36.1%

Энергетика

7.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.3%

Здравоохранение

5.7%
9.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Финансовые услуги

FYT
27.4%
VTI
11.8%

Потребительский циклический сектор

FYT
12.9%
VTI
9.4%

Промышленность

FYT
12.2%
VTI
10.2%

Недвижимость

FYT
10.3%
VTI
2.3%

Технологии

FYT
8.0%
VTI
36.1%

Энергетика

FYT
7.2%
VTI
3.2%

Потребительский защитный сектор

FYT
6.1%
VTI
4.3%

Здравоохранение

FYT
5.7%
VTI
9.7%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

FYT
3.0%
VTI
9.1%

Коммунальные услуги

FYT
2.3%
VTI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с VIOGFYT с RWJFYT с FNCMX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FYT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.86

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.57

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.73

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.76

+3.72

FYT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYT и VTI

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-55.45%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.92%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-19.30%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-25.36%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-35.00%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.31%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.98%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.07%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и VTI

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.09%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.44%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

13.10%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

17.54%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

18.32%

+7.57%

Сравнение комиссий FYT и VTI

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и VTI

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.41%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FYT and VTI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.61%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 10.75% for FYT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.03% for VTI.

FYT is categorized as Small Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.03% for VTI.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор