Сравнение FYT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FYT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.94% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.75% соответственно.
FYT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.95%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и VTI
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FYT vs. VTI — Ранг доходности на риск
FYT
VTI
Сравнение FYT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.16 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FYT и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и VTI
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.18% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и VTI
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -55.45% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -8.92% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -25.36% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -35.00% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.39% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.08% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.62% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и VTI
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.41% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 9.75% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 19.02% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.40% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 18.28% | +7.70% |