PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYT returned 10.03%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYT charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FYT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции FYT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.04% соответственно.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FYT and VTI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.73

The correlation between FYT and VTI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYT и VTI

Секторы
FYT
VTI

Финансовые услуги

25.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.0%

Промышленность

12.9%
9.8%

Недвижимость

9.1%
2.4%

Технологии

8.4%
33.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.7%

Энергетика

7.2%
3.7%

Здравоохранение

6.1%
9.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
VTI
10.0%

Промышленность

FYT
12.9%
VTI
9.8%

Недвижимость

FYT
9.1%
VTI
2.4%

Технологии

FYT
8.4%
VTI
33.5%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
VTI
4.7%

Энергетика

FYT
7.2%
VTI
3.7%

Здравоохранение

FYT
6.1%
VTI
9.2%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с SPYGFYT с VIOG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FYT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.38

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.24

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.24

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

14.94

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FYT и VTI

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-55.45%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.92%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-19.30%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-25.36%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

-35.00%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.26%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-8.03%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и VTI

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.90%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.13%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

12.17%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

17.40%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

18.30%

+7.66%

Сравнение комиссий FYT и VTI

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и VTI

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FYT and VTI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 10.03% for FYT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.01% for VTI.

FYT is categorized as Small Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор