PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

VONV и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONV и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.39% соответственно.

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Сравнение комиссий VONV и XLI

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VONV vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.95

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.17

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.46

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Корреляция

Корреляция между VONV и XLI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и XLI

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок VONV и XLI

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-62.26%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.50%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-21.64%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-42.33%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-7.83%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.24%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.21%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и XLI

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.27%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.58%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.74%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

19.50%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.25%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.88%

-2.65%