PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 14.02%/yr for XLI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности VONV и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции VONV уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.02% соответственно.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between VONV and XLI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VONV and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и XLI

Секторы
VONV
XLI

Финансовые услуги

18.9%

-

Технологии

14.9%
3.8%

Промышленность

13.1%
90.3%

Здравоохранение

10.9%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Энергетика

7.0%

-

Коммунальные услуги

4.4%
5.2%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Финансовые услуги

VONV
18.9%
XLI

-

Технологии

VONV
14.9%
XLI
3.8%

Промышленность

VONV
13.1%
XLI
90.3%

Здравоохранение

VONV
10.9%
XLI

-

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
XLI

-

Энергетика

VONV
7.0%
XLI

-

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
XLI
5.2%

Недвижимость

VONV
4.1%
XLI

-

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

VONV vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.57

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.30

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.99

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

7.88

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.57

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VONV и XLI

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-62.26%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-12.21%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-18.49%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-21.64%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-42.33%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.20%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.07%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и XLI

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.83%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.88%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

12.81%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

15.40%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.43%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.98%

-2.75%

Сравнение комиссий VONV и XLI

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и XLI

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

VONV and XLI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (4.88%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.02% vs 11.34% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.02% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.16% for XLI.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while XLI is Industrials Equities. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.08% for XLI.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор