PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с LSVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VONV is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, VONV returned 29.71% vs 44.38% for LSVD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности VONV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

LSVD

1 день
0.69%
1 месяц
6.68%
С начала года
18.48%
6 месяцев
19.71%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и LSVD

2026 (YTD)20252024
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%0.67%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		18.48%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between VONV and LSVD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between VONV and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и LSVD

Секторы
VONV
LSVD

Финансовые услуги

18.9%
12.5%

Технологии

14.9%
34.8%

Промышленность

13.1%
4.8%

Здравоохранение

10.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.2%

Энергетика

7.0%
2.0%

Коммунальные услуги

4.4%
0.8%

Недвижимость

4.1%
1.2%

Сырьевые материалы

3.8%
1.5%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
LSVD
12.5%

Технологии

VONV
14.9%
LSVD
34.8%

Промышленность

VONV
13.1%
LSVD
4.8%

Здравоохранение

VONV
10.9%
LSVD
11.8%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
LSVD
15.4%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
LSVD
12.0%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
LSVD
3.2%

Энергетика

VONV
7.0%
LSVD
2.0%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
LSVD
0.8%

Недвижимость

VONV
4.1%
LSVD
1.2%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
LSVD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

VONV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.50

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.74

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

5.52

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

25.34

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.50

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.69

-0.97

Просадки

Сравнение просадок VONV и LSVD

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-19.30%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.07%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.46%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.76%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и LSVD

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.83%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.28%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.53%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

12.76%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.43%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.43%

-0.20%

Сравнение комиссий VONV и LSVD

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и LSVD

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and LSVD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.28%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 44.38% vs 29.71% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 44.38% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Vanguard and LSV. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор