Сравнение VONV с KWIN
VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VONV charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности VONV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
VONV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 19.49%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.43%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONV и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 19.49% | 4.24% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between VONV and KWIN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONV vs. KWIN — Ранг доходности на риск
VONV
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VONV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONV | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONV и KWIN
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -1.58% | -36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -0.27% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 4.14% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 4.14% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 4.14% | +13.05% |
Сравнение комиссий VONV и KWIN
VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и KWIN
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.57% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
VONV and KWIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VONV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for KWIN.
VONV tracks Russell 1000 Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для VONV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор