PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KWIN с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KWIN и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWIN показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 8.59%.


KWIN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
1.11%
С начала года
1.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWIN и FEGE


Correlation

The correlation between KWIN and FEGE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

KWIN vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWIN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWIN c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KWINFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

KWIN vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWIN и FEGE

Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и FEGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KWINFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.58%

-11.13%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.89%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.88%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KWIN и FEGE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KWINFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

12.72%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

14.51%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

14.51%

-10.36%

Сравнение комиссий KWIN и FEGE

KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KWIN и FEGE

KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


Часто задаваемые вопросы


KWIN and FEGE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.

FEGE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for KWIN.

They also come from different issuers: KraneShares and First Eagle. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.50% for FEGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWIN и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор