Сравнение KWIN с VTV
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.79%.
KWIN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам KWIN и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.46% | 0.61% |
VTV Vanguard Value ETF | 15.79% | 4.16% |
Correlation
The correlation between KWIN and VTV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. VTV — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTV
Сравнение KWIN c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и VTV
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -59.27% | +57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.32% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -7.83% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 10.30% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 13.86% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 16.60% | -12.45% |
Сравнение комиссий KWIN и VTV
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и VTV
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and VTV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор