Сравнение KWIN с CGDV
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KWIN is passively managed, while CGDV is actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 17.74%.
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $209.89M | $194.73M | $186.85M | |
| $326.79K | $276.65K | $438.06K |
Сравнение доходности по годам KWIN и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 17.74% | 3.25% |
Correlation
The correlation between KWIN and CGDV is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. CGDV — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGDV
Сравнение KWIN c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и CGDV
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -21.82% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -3.51% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и CGDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 12.57% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 15.49% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 15.49% | -11.48% |
Сравнение комиссий KWIN и CGDV
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и CGDV
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.15% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and CGDV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
CGDV has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: KraneShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.33% for CGDV.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор