Сравнение KWIN с FDL
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.
KWIN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам KWIN и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.46% | 0.61% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 6.17% |
Correlation
The correlation between KWIN and FDL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. FDL — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение KWIN c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и FDL
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -65.93% | +64.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -9.61% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 11.79% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 14.41% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 17.13% | -12.98% |
Сравнение комиссий KWIN и FDL
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и FDL
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and FDL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор