Сравнение VONG с DRLL
VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VONG returned 22.28%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VONG charges 0.06%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности VONG и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
VONG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 16.77%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $123.97M | $146.25M | $172.18M |
Сравнение доходности по годам VONG и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.04% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -13.19% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
Correlation
The correlation between VONG and DRLL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between VONG and DRLL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VONG и DRLL
Секторы
VONG
DRLL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
VONG
DRLL
-
Коммуникационные услуги
VONG
DRLL
-
Промышленность
VONG
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
VONG
DRLL
Здравоохранение
VONG
DRLL
-
Финансовые услуги
VONG
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
VONG
DRLL
-
Энергетика
VONG
DRLL
Недвижимость
VONG
DRLL
-
Коммунальные услуги
VONG
DRLL
-
Сырьевые материалы
VONG
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONG vs. DRLL — Ранг доходности на риск
VONG
DRLL
Сравнение VONG c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONG | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.20 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.57 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONG и DRLL
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -23.73% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -16.99% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -23.73% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -9.02% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -8.14% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 6.71% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и DRLL
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 6.96%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.42% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 18.67% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 23.14% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 23.82% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 23.82% | -2.78% |
Сравнение комиссий VONG и DRLL
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и DRLL
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VONG and DRLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to VONG (6.96%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, VONG leads with 22.28% vs 11.02% for DRLL. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VONG has performed better with a 22.28% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.46% for VONG.
VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Strive. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONG и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор