PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VONE tracks the Russell 1000 Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONE returned 13.08%/yr vs 12.39%/yr for USPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности VONE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 10.56%, а USPX немного выше – 10.64%.

VONE

1 день
-0.70%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.04%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.25%

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.56%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between VONE and USPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between VONE and USPX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONE и USPX

Секторы
VONE
USPX

Технологии

33.9%
35.4%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

9.2%
8.4%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

VONE
33.9%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
USPX
10.1%

Промышленность

VONE
9.2%
USPX
8.4%

Здравоохранение

VONE
8.7%
USPX
8.6%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
USPX
4.8%

Энергетика

VONE
3.7%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
USPX
2.3%

Недвижимость

VONE
2.2%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

VONE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.28

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.12

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.01

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

13.72

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VONE и USPX

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-31.21%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.15%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.21%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-24.60%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-31.21%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.75%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.44%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и USPX

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.82% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.87%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.16%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.09%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.17%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.92%

+2.33%

Сравнение комиссий VONE и USPX

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и USPX

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VONE and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (2.87%) compared to VONE (2.82%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, VONE leads with 13.08% vs 12.39% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONE has performed better with a 13.08% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VONE.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.99% for VONE.

VONE tracks Russell 1000 Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор