PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONE с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VONE is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, VONE returned 12.59%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности VONE и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

VONE

1 день
-0.48%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.72%
С начала года
10.55%
1 год
21.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.86%

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.55%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%32.59%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between VONE and SIXA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VONE and SIXA has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONE и SIXA

Секторы
VONE
SIXA

Технологии

37.4%
19.2%

Финансовые услуги

11.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.9%

Промышленность

8.7%
6.5%

Здравоохранение

8.5%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
23.2%

Энергетика

3.3%
4.8%

Недвижимость

2.1%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

VONE
37.4%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

VONE
11.2%
SIXA
7.7%

Коммуникационные услуги

VONE
10.4%
SIXA
13.9%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.0%
SIXA
3.9%

Промышленность

VONE
8.7%
SIXA
6.5%

Здравоохранение

VONE
8.5%
SIXA
14.5%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.4%
SIXA
23.2%

Энергетика

VONE
3.3%
SIXA
4.8%

Недвижимость

VONE
2.1%
SIXA
1.3%

Коммунальные услуги

VONE
2.1%
SIXA
5.0%

Сырьевые материалы

VONE
1.9%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

VONE vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONESIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.18

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.28

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.47

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

13.14

-2.69

VONE vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и SIXA

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONESIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-18.38%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-5.59%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-11.22%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.38%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.95%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.47%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и SIXA

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONESIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.40%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.99%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

8.89%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

12.78%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

13.28%

+4.95%

Сравнение комиссий VONE и SIXA

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и SIXA

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.02%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and SIXA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (3.38%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 12.59% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.02% for VONE.

They also come from different issuers: Vanguard and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор