Сравнение VOLT с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
VOLT и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLT и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLT и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLT и XOP
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
VOLT vs. XOP — Ранг доходности на риск
VOLT
XOP
Сравнение VOLT c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 1.05 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 1.48 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 1.51 | +4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 4.90 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 1.05 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.07 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между VOLT и XOP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и XOP
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и XOP
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -90.27% | +66.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -23.81% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -35.01% | +31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -42.64% | +37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.33% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и XOP
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 8.36% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 19.57% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 33.73% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 34.12% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 40.29% | -16.44% |