Сравнение VOLT с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VOLT и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLT и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLT и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | -5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%.
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLT и VPU
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
VOLT vs. VPU — Ранг доходности на риск
VOLT
VPU
Сравнение VOLT c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 1.25 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 1.71 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 2.22 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 5.27 | +14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 1.25 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.55 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между VOLT и VPU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и VPU
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и VPU
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -46.31% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -8.90% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -2.71% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -7.82% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.74% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и VPU
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLT | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 4.99% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 10.18% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 15.51% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 16.91% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 19.07% | +4.78% |